linkedin.png

Suivez-nous us

How to measure the contribution of your ESG strategy to your return?

Join our Webinar

Large variety of business functions

Stratégies ESG

Les fonds ESG / ISR sont une tendance croissante qui s'explique par les réglementations institutionnelles (1), les demandes des clients et le lien entre performance et stratégies ESG (2). Parmi les 4 grandes approches d' investissement ESG (3), une multitude de stratégies ESG peuvent être proposées. En effet, en plus des classiques telles que: Best in Class, Screening Positif ou Négatif, Thématique, Impact Investing, ... la combinaison de plusieurs d'entre elles est toujours une nouvelle alternative.

Pour en savoir plus, visitez:

(1) réglementation institutionnelle

(2) études liant performance et stratégies ESG

(3) Investissements et stratégies ESG

Indices ESG

La plupart des providers distribuent leurs propres indices ESG (1). La méthodologie de construction est spécifique à chacun et les indices doivent être sélectionnés selon la stratégie ESG. Compte tenu de la multitude de stratégies ESG possibles, l'indice ESG approprié peut ne pas exister dans les normes du marché. De plus, si l'objectif est de mesurer la contribution au return d'une stratégie ESG spécifique, il semble logique d'envisager un indice exempt de toute stratégie ESG pour cette analyse.

(1) Pour découvrir les offres des prestataires sélectionnés, rendez-vous sur:

Attribution ESG

Pour mesurer l'apport de la stratégie ESG, nous proposons d'utiliser un modèle original basé sur une méthodologie de benchmarks successifs . Cette méthodologie présente un double avantage: premièrement, la mesure de la performance est effectuée par rapport aux indices standards, ce qui évite les coûts d'acquisition d'indices ESG spécifiques. Deuxièmement, la méthode isole la contribution à la performance de la stratégie ESG.

Cette méthodologie originale d'attribution ESG a été développée par Philippe Grégoire et présentée dans l'article « Mesurer les apports des stratégies d'investissement ISR / ESG ». L'article a été publié dans le Journal of Performance Measurement, volume 23-4.

 

Pour en savoir plus sur la publication, veuillez visiter:

Solution...

AMINDIS a implémenté le modèle d' attribution ESG original basé sur une méthodologie de benchmarks successifs. AMINDIS propose une solution pour intégrer les dimensions ESG dans un reporting complet.

 

Le logiciel unique et intégré AM-DIS fournit des fonctions business de dernière génération permettant de réaliser une analyse de portefeuille de qualité comprenant les dimensions ESG.

 

Voir le webinaire, tester les rapports interactifs ESG ou prendre rendez-vous pour une démo .

20 Years of Experience

Integrated system

Go further by easily adding other modules